eDerivatives

Academy
Universität Zürich
Kurzbeschreibung
Dieser Blended Learning Kurs bietet eine Einführung in die Bewertung und Einsatzmöglichkeiten derivativer Finanzprodukte.
Kursarten
Kurs/Seminar, Blended Learning
Fachbereiche

Versicherungen, Banking

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Kursleiter

Benjamin Wilding

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Kursinhalt
  • Futures-Märkte: Marking-to-market, Kreditrisiko, Handelsvolumen vs. Open Interest, Bedeutung der wichtigsten Orders, Spotkurs und Futures-Kurs
  • Hedging: Long- und Short-Hedge, Basis und Basisrisiko, Cross-Hedging, Hedge-Ratio, Aktienindex-Futures, Beta eines Aktienportfolios, Systematisches und unsystematisches Risiko, Prolongieren eines Hedges
  • Zinssätze: Verzinsungsformen, unterjährige und stetige Verzinsung, Yield to Maturity, Par Yield, Spot Rates, Bootstrap-Methode, Anleihenbewertung, Forward-Rates, Forward-Rate-Agreements, Macaulay-Duration, Modified-Duration, Konvexität, Zinsstrukturtheorien
  • Bestimmung von Futures- und Forwardpreisen: Futures- und Forwardpreise, Investitions- vs. Konsumgüter, Leerverkäufe, Lagerungskosten, Cost of Carry, Convenience Yield
  • Swaps: Funktionsweise und Verwendung von Zins- und Währungsswaps, Swap Rate, Komparativer Vorteil, Nominalwert, Markt- und Kreditrisiko, Nominalwert
  • Grundlagen von Optionen: Einflussfaktoren auf Optionspreise, Put-Call-Parität, Wertobergrenzen und Wertuntergrenzen, Dividendenzahlungen, vorzeitige Ausübung
  • Binomial-Modelle: Binomialbaum, Options-Delta, risikoneutrale Bewertung, No-Arbitrage-Portfolio
  • Black-Scholes-Modell: Binomialkoeffizient, Binomialverteilung, Implizite Volatilität, n-stufige Binomialbäume, Greek-Letters
  • Spezielle Themen: Realoptionen, Environmental Finance, Finanzinnovationen und Finanzkrisen
Kursziele
Die Teilnehmenden kennen nach absolviertem Lehrgang die Grundlagen der Options- und Futures-Märkte, verschiedene Bewertungsmodelle derivativer Finanzprodukte, Hedging-Strategien für Optionen sowie Strategien des Risikomanagements mit Optionen.
Zielpublikum
Der Kurs richtet sich an Personen, die sich aktuelles Wissen und praktische Kompetenzen über derivative Finanzinstrumente aneignen möchten. Unter Berücksichtigung der nachfolgend angeführten Voraussetzungen ist der Kurs auch ideal für Personen, welche noch wenig Erfahrung im Bereich derivativer Finanzinstrumente aufweisen.
Anforderungen
Die Teilnehmenden verfügen über einen Hochschulabschluss sowie mehrjährige Berufserfahrung oder eine gleichwertige Qualifikation. Grundkenntnisse der Mathematik, der Statistik und der Finance werden vorausgesetzt, wobei Vorbereitungskurse angeboten werden. Die Kurssprache ist Deutsch (englisches Lehrbuch).
Methodik
Blended Learning
ECTS-Punkte
6
Kursgebühr
Fr. 2'700.00